Книга "Задачи с решениями по рынку ценных бумаг, срочному рынку и риск-менеджменту". Автор А.Н.Буренин.

Серия "ШКОЛА СРОЧНОГО РЫНКА | ALLDERIVATIVES"

Автор Буренин Алексей Николаевич

ISBN 978-5-905094-05-7

Год издания 2012

Стоимость книги 1000 рублей

СОДЕРЖАНИЕ книги А.Н.Буренина "Задачи с решениями по рынку ценных бумаг, срочному рынку и риск-менеджменту"

ГЛАВА 1. АРИФМЕТИКА ФИНАНСОВОГО РЫНКА

1.1. Простой процент

1.2. Сложный процент. Эффективный процент. Непрерывное начисление процентов

1.3. Дисконтированная стоимость

1.4. Определение периода начисления процента

1.5. Аннуитет

1.5.1. Будущая стоимость аннуитета

1.5.2. Приведенная стоимость аннуитета

1.6. Доходность

ГЛАВА 2. ОБЛИГАЦИИ И ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ

2.1. Определение цены облигации

2.2. Определение доходности облигации

2.3. Реализованный процент (доходность)

2.4. Дюрация

2.5. Кривизна

2.6. Кривая доходности. Форвардная и спотовая ставки

2.7. Разные задачи

ГЛАВА 3. АКЦИИ И ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ

3.1. Определение курсовой стоимости акции

3.2. Определение доходности акции

3.3. Маржинальная торговля. Дробление акций

3.4. Фондовые индексы

ГЛАВА 4. ДОХОДНОСТЬ И РИСК ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

4.1. Ожидаемая доходность актива и портфеля ценных бумаг

4.2. Риск актива

4.3. Риск портфеля ценных бумаг

4.4. Оптимальные портфели. Эффективная граница

ГЛАВА 5. МОДЕЛИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ АКТИВОВ

5.1. Модель оценки стоимости активов (САРМ)

5.2. Рыночная модель

5.3. Арбитражная модель (АРТ)

ГЛАВА 6. СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ

6.1. Механические стратегии

6.2. Дюрация и кривизна портфеля облигаций

6.3. Копирование индекса. Скольжение по кривой доходности

ГЛАВА 7. ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ

7.1. Оценка фактической доходности портфеля

7.2. Определение фактического риска портфеля. Коэффициенты Шарпа и Трейнора

7.3. Коэффициент информированности

ГЛАВА 8. VaR

8.1. Параметрический VaR

8.2. Показатель средних ожидаемых потерь. EaR

8.3. Историческое моделирование. Вектор дельта-VaR. Приростный VaR

8.4. Рискметрики банка J.P.Morgan

8.4.1. Стандартные отклонения и корреляции в Рискметриках банка J.P.Morgan

8.4.2. Определение VaR на основе стандартных факторов риска банка J.P. Morgan

ГЛАВА 9. НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И РИСК

ГЛАВА 10. ФОРВАРДНЫЕ И ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ

10.1. Форвардная цена актива, по которому не выплачиваются доходы в течение действия контракта

10.2. Цена форвардного контракта

10.3. Форвардная цена акции, по которой выплачиваются дивиденды

10.4. Форвардная цена валюты

10.5. Форвардная цена товара. Верхняя и нижняя границы форвардной цены. Внутренняя ставка доходности фьючерсного контракта

ГЛАВА 11. ОПЦИОНЫ

11.1. Опционы колл и пут

11.2. Стоимость опционов перед моментом истечения контрактов

11.3. Границы премии опционов

11.4. Соотношения между премиями опционов. Паритет европейских опционов колл и пут

11.5. Формирование синтетических позиций с помощью опционов

11.6. Определение премии опционов. Дельта-хеджирование

11.7. Опционные стратегии

СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ