Извините, регистрация закрыта. Возможно, на событие уже зарегистрировалось слишком много человек, либо истек срок регистрации. Подробности Вы можете узнать у организаторов события.
Консультационный семинар "Математика производных инструментов" рассчитан на участников, не имеющих базового математического образования. Участники семинара получат базовые теоретические знания в области ценообразования на рынке опционов и практические навыки расчета премии опционов на акции, фьючерсные контракты и бинарные опционы.
Консультационный семинар "МАТЕМАТИКА ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ"
24 академических часа
6 занятий
Консультант: д.э.н., проф. Буренин Алексей Николаевич
Раздаточный материал: презентация в электронном виде
Даты и время:
Начало занятий в Четверг 16 марта 19.15-22:00
Среда 22 марта 19.15-22:00
Четверг 23 марта 19.15-22:00
Среда 29 марта 19.15-22:00
Четверг 30 марта 19.15-22:00
Среда 05 апреля 19.15-22:00
Тематический план семинар "Матемитика производных финансовых инструментов"
1. ЛОГАРИФМ
2. НЕПРЕРЫВНО НАЧИСЛЯЕМЫЙ ПРОЦЕНТ
3. ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ НЕПРЕРЫВНО НАЧИСЛЯЕМОГО И ПРОСТОГО ПРОЦЕНТОВ
4. РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ И ДОХОДНОСТИ АКЦИИ
5. БРОУНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
6. ОБОБЩЕННЫЙ ВИНЕРОВСКИЙ ПРОЦЕСС
7. ПРОЦЕСС ИТО
8. МОДЕЛЬ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНЫ АКЦИИ (СТОХАСТИЧЕСКОЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ ДИНАМИКИ ЦЕНЫ АКЦИИ)
9. РЯД ТЕЙЛОРА
10. СХОДИМОСТЬ В СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОМ
11. ТИПЫ ПРОИЗВОДНЫХ
12. ЛЕММА ИТО
13. ФОРМУЛА ИТО КАК ЦЕПНОЕ ПРАВИЛО
14. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕММЫ ИТО ДЛЯ РЕШЕНИЯ СТОХАСТИЧЕСКОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ДИНАМИКИ ЦЕНЫ АКЦИИ
15. ВЕРОЯТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ЦЕНЫ АКЦИИ
16. ВЕРОЯТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ДОХОДНОСТИ АКЦИИ
17. МАРТИНГАЛЫ
18. СВОЙСТВА МАРТИНГАЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ
19. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРТИНГАЛОВ ПРИ ОЦЕНКЕ АКТИВОВ
20. ИНТЕГРАЛ РИМАНА-СТИЛТЬЕСА
21. ИНТЕГРАЛ ИТО
22. АРБИТРАЖНАЯ ТЕОРЕМА
23. ПРОСТАЯ БИНОМИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
24. ВЕРОЯТНОСТИ И НОРМИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
25. ОСНОВНАЯ ФОРМУЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДНОГО ИНСТРУМЕНТА
26. ВЫВОД ФОРМУЛЫ БЛЕКА-ШОУЛЗА
27. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСК-НЕЙТРАЛЬНОЙ ВЕРОЯТНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ОПЦИОНА
29. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОЙ ВЕРОЯТНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ОПЦИОНА
30. ОЦЕНКА БИНАРНОГО ОПЦИОНА
31. ТЕОРЕМА ГИРСАНОВА
32. ПРЕВРАЩАЕМ ЦЕНУ АКЦИИ В МАРТИНГАЛ
33. ПРЕВРАЩАЕМ В МАРТИНГАЛ ДИСКОНТИРОВАННУЮ СТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДНОГО ИНСТРУМЕНТА
34. ВЫВОД ФОРМУЛЫ ПРЕМИИ ОПЦИОНА НА АКЦИЮ, ПО КОТОРОЙ ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ ДИВИДЕНДЫ
35. ВЫВОД ФОРМУЛЫ БЛЭКА ОПЦИОНА НА ФЬЮЧЕРСНЫЙ КОНТРАКТ