Allderivatives Cafe с Александром Диденко "Марковиц не работает": легенды, быль и новые подходы в среднедисперсном анализе"

В 19:00 — приветственный кофе

В 20:00 — выступление Александра Диденко

С 21:30 — вопросы, дискуссия, общение и фуршет

На встрече рассмотрим действительные и мнимые недостатки среднедисперсного подхода к оптимизации портфеля ценных бумаг (MVO) и новые альтернативные подходы, представленные в академической литературе по портфельному инвестированию.

В частности, на примере российского рынка рассматрим подходы Блэка-Литтермана, Алмгрен-Крисса, Меуччи, Мишо, Ледуа-Вольфа, Гнанадесикяна-Кеттенринга, байесовской оценки беты.

Александр представит результаты проводимого EDHEC Risk Institute опроса зарубежных институциональных инвесторов об используемых ими практиках в области портфельного управления.

О докладчике:

Александр Диденко - к.э.н., заместитель проректора по стратегическому развитию и практико-ориентированному обучению Финансового университета при Правительстве РФ

• финансовые рынки как сложные системы;
• модели ценообразования активов;
• модели портфеля;
• рациональность поведения фондов/менеджеров/аналитиков;
• рациональность слияний и поглощений;
• зеленая экономика;
• различные приложения оболочечного анализа данных в области макроэкономики (многофакторная продуктивность) и анализа эффективных технологий

1. Агапов Андрей
2. Амвросов Владимир
3. Бачеров Алексей
4. Буренин Алексей
5. Буренин Николай
6. Буравова Ирина
7. Баранов Владислав
8. Варицкий Владислав
9. Голиневич Владимир
10. Дзасаров Алан
11. Епишкин Сергей
12. Ерофеев Евгений
13. Ионов Станислав
14. Котляров Николай
15. Квачев Алексей
16. Медянников Глеб
17. Монич Иван
18. Никольский Николай
19. Оспищев Александр
20. Парамонова Виктория
21. Попов Сергей
22. Сысоев Олег
23. Трухачев Ярослав
24. Федяев Илья
25. Хлуденев Игорь
26. Чурилова Ольга
27. Шакиров Тимур
28. Шенцева Ирина
29. Шенцева Юлия