- 24 февраля 2018, суббота
- Москва, ул.Моховая, д.10, стр.2, этаж 1-й, вход со двора, НТО им. акад. С.И. Вавилова, телефон +7 985 364-44-90
Allderivatives Cafe с Александром Диденко: Портфель по Блэку-Литтерману. 24 февраля 2018
Извините, регистрация закрыта. Возможно, на событие уже зарегистрировалось слишком много человек, либо истек срок регистрации. Подробности Вы можете узнать у организаторов события.
Встреча проекта Школа срочного рынка | НТО в формате Allderivatives Cafe на тему: "Портфель по Блэку-Литтерману: как помирить активный трейдинг и гипотезу эффективного рынка"
24 февраля 2018 (это суббота) в 16:00 приглашаем на встречу с Александром Диденко в Allderivatives Cafe | Школа срочного рынка
Цель встречи: вовлечь в обсуждение количественных портфельных моделей профессионалов и теоретиков инвестирования, определить реальные потребности практиков и узкие места существующей теории.
В обсуждениях мы постараемся придерживаться принципов технического минимализма (т.е. писать формулы только тогда, когда это неизбежно), а вместо этого – иллюстрировать мысль бэктестами на российском рынке.
На встрече будет обсуждаться “каноническая” модель, предложенная Блэком и Литтерманом в 1992 году в период их работы в Goldman Sachs; основные модификации модели, и также тонкости оценивания/калибровки параметров модели.
Эта встреча одна из планируемого цикла встреч. Будет: (1) Блэк Литтерман, (2) Алмгрен Крис, (3) Мишо, (4) Меуччи. Итого четыре встречи - по одной в квартал.
Модератор встречи: д.э.н., проф. Алексей Буренин
Спикер: к.э.н. Александр Диденко — Директор по планированию и организации НИР Финансового Университета при правительстве РФ
Программа встречи:
- 16:00 — 16:30 приветственный кофе
- 16:30 — 18:30 выступление Александра Диденко, дискуссия
- 18:30 — 20:30 общение, фуршет
Категории билетов:
750 руб. — по промокоду для студентов профессора А.Н.Буренина
1500 руб. — по промокоду для постоянных участников закрытой группы Allderivatives Cafe
1750 руб. - стандартный билет
2000 руб. - оплата участия в день мероприятия
Список гостей:
- Агапов Андрей
- Бармин Валерий
- Буренин Алексей
- Веснин Алексей
- Гисин Владимир
- Голиневич Владимир
- Гультяев Александр
- Дубовиков Михаил
- Ерофеев Евгений
- Зотов Артем
- Игнатьева Инна
- Калинников Александр
- Камбулов Константин
- Кашин Евгений
- Квачев Алексей
- Кирков Алексей
- Лихачев Андрей
- Мамонов Денис
- Никитин Андрей
- Плясунов Антон
- Пьянков Денис
- Путко Борис
- Саханов Виталий
- Строгов Сергей
- Трухачев Ярослав
- Хлуденев Игорь
- Шенцева Юлия
- Шенцева Ирина