• 24 февраля 2018, суббота
  • Москва, ул.Моховая, д.10, стр.2, этаж 1-й, вход со двора, НТО им. акад. С.И. Вавилова, телефон +7 985 364-44-90

Allderivatives Cafe с Александром Диденко: Портфель по Блэку-Литтерману. 24 февраля 2018

Регистрация на событие закрыта

Извините, регистрация закрыта. Возможно, на событие уже зарегистрировалось слишком много человек, либо истек срок регистрации. Подробности Вы можете узнать у организаторов события.

Другие события организатора

МОО "НТО им.акад.С.И.Вавилова"
2224 дня назад
24 февраля 2018 c 16:00 до 20:30
Москва
ул.Моховая, д.10, стр.2, этаж 1-й, вход со двора, НТО им. акад. С.И. Вавилова, телефон +7 985 364-44-90

Встреча проекта Школа срочного рынка | НТО в формате Allderivatives Cafe на тему: "Портфель по Блэку-Литтерману: как помирить активный трейдинг и гипотезу эффективного рынка"

24 февраля 2018 (это суббота) в 16:00 приглашаем на встречу с Александром Диденко в Allderivatives Cafe | Школа срочного рынка

Цель встречи: вовлечь в обсуждение количественных портфельных моделей профессионалов и теоретиков инвестирования, определить реальные потребности практиков и узкие места существующей теории.

В обсуждениях мы постараемся придерживаться принципов технического минимализма (т.е. писать формулы только тогда, когда это неизбежно), а вместо этого – иллюстрировать мысль бэктестами на российском рынке.

На встрече будет обсуждаться “каноническая” модель, предложенная Блэком и Литтерманом в 1992 году в период их работы в Goldman Sachs; основные модификации модели, и также тонкости оценивания/калибровки параметров модели.

Эта встреча одна из планируемого цикла встреч. Будет: (1) Блэк Литтерман, (2) Алмгрен Крис, (3) Мишо, (4) Меуччи. Итого четыре встречи - по одной в квартал.

Модератор встречи: д.э.н., проф. Алексей Буренин

Спикер: к.э.н. Александр Диденко — Директор по планированию и организации НИР Финансового Университета при правительстве РФ

Программа встречи:

  • 16:00 — 16:30 приветственный кофе
  • 16:30 — 18:30 выступление Александра Диденко, дискуссия
  • 18:30 — 20:30 общение, фуршет

Категории билетов:

750 руб.   — по промокоду для студентов профессора А.Н.Буренина

1500 руб. — по промокоду для постоянных участников закрытой группы Allderivatives Cafe

1750 руб.  - стандартный билет

2000 руб.  - оплата участия в день мероприятия

Список гостей:

  1. Агапов Андрей
  2. Бармин Валерий
  3. Буренин Алексей
  4. Веснин Алексей
  5. Гисин Владимир
  6. Голиневич Владимир
  7. Гультяев Александр
  8. Дубовиков Михаил
  9. Ерофеев Евгений
  10. Зотов Артем
  11. Игнатьева Инна
  12. Калинников Александр
  13. Камбулов Константин
  14. Кашин Евгений
  15. Квачев Алексей
  16. Кирков Алексей
  17. Лихачев Андрей
  18. Мамонов Денис
  19. Никитин Андрей
  20. Плясунов Антон
  21. Пьянков Денис
  22. Путко Борис
  23. Саханов Виталий
  24. Строгов Сергей
  25. Трухачев Ярослав
  26. Хлуденев Игорь
  27. Шенцева Юлия
  28. Шенцева Ирина

Партнеры

Регистрация

Рекомендуемые события

Организуете события? Обратите внимание на TimePad!

Профессиональная билетная система, статистика продаж 24/7, выгрузка списков участников, встроенные инструменты продвижения, личный кабинет для самостоятельного управления и еще много чего интересного.

Узнать больше