Allderivatives Cafe c Александром Диденко: Доказательная портфельная теория, или как понять, какой алгоритм аллокации лучше

Портфельный алгоритм Блэка-Литтермана, который мы рассматривали на нашей весенней встрече, была предложена в далекие 90-е годы прошлого века.

В новом веке было сделано как минимум три значительных теоретических вклада в этой области: алгоритмы перевыборки эффективной границы по Мишо (1999), построения портфелей из рангов по Алмгрену-Криссу (2005), и объединения копул по Меуччи (2009).

• Как понять, какой лучше?
• Как вообще сравнивать портфельные алгоритмы между собой?
• Что такое «бэктест портфельного алгоритма» — можем ли мы подходить к нему, взяв стандартный инструментарий алгоритмического трейдинга, или требуется разработка нового?
• Насколько случайны результаты эмпирических проверок?

На встрече мы обсудим эти вопросы, посмотрим на результаты эмпирических тестов, и немного коснемся темы интеграции портфельных алгоритмов с алгоритмами машинного обучения.

Автор представит свое видение доказательной портфельной теории –новой дисциплины, использующей строгий экспериментальный подход для обоснования преимуществ одних портфельных алгоритмов над другими.

Спикер

Александр Диденко — кандидат экономических наук, Советник Ректора Финансового университета при Правительстве РФ

Модератор

Алексей Буренин - д.э.н., професоор, Научный руководитель магистратуры «Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов» МГИМО(У)МИД РФ, автор серии книг "Теория и практика финансового рынка" и "Школа срочного рынка"

В программе мероприятия, общение и приветственный фуршет с 17:00 до 17:40.

Пока гости собираются итальянский шеф Франческо ди Белла предложит продегустировать вот такие блюда:

Lasagne alla bolognese, risotto con funghi e tartufo, pollo ai sapori italiani, insalata siciliana, cheese cake al cioccolato;

Лазанья с соусом болоньезе, ризотто с грибами и трюфелями, цыпленок по-итальянски, салат по сицилиански, шоколадный чизкейк.

Список участников:

1. Диденко Александр - спикер
2. Буренин Алексей - модератор
3. Асеев Никита
4. Агафонов Роман
5. Алушина Кристина
6. Арзуманян Мария
7. Бачеров Алексей
8. Бармин Валерий
9. Букреева Наталья
10. Бычков Александр — два места
11. Бычков Александр
12. Веснин Алексей
13. Вязанкин Илья
14. Гадаскин Илья
15. Горшков Андрей
16. Горюнов Евгений
17. Гисин Владимир
18. Димова Елена
19. Дунаев Дмитрий
20. Ерофеев Евгений
21. Загидуллин Жан
22. Иванов Егор — два места
23. Иванов Егор
24. Ионов Станислав
25. Квачев Алексей - два места
26. Квачев Алексей
27. Крюгер Светлана
28. Королев Сергей
29. Маловица Юлия
30. Мамонов Денис
31. Морозова Анна
32. Нечаева Ирина
33. Пронина Елена
34. Путко Борис
35. Свирина Екатерина
36. Хлуденев Игорь
37. Шишкин Сергей

Стоимость участия: Чем раньше вы регистрируетесь на мероприятие, тем дешевле стоит билет!

• Для постоянных участников группы Allderivatives Cafe действует промокод.

           Стоимость билета 1000=. 

• Категория 1: стоимость билета 1500=
• Категория 2: стоимость билета 2000=
• При оплате билета в день мероприятия стоимость билета составит 2500=.